PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XNG с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с CL=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil WTI (CL=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XNG или CL=F.

Корреляция

Корреляция между ^XNG и CL=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.45%
326.25%
^XNG
CL=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XNG:

0.62

CL=F:

-0.67

Коэф-т Сортино

^XNG:

0.91

CL=F:

-0.79

Коэф-т Омега

^XNG:

1.13

CL=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

^XNG:

0.29

CL=F:

-0.34

Коэф-т Мартина

^XNG:

2.93

CL=F:

-1.35

Индекс Язвы

^XNG:

4.17%

CL=F:

15.00%

Дневная вол-ть

^XNG:

19.64%

CL=F:

29.23%

Макс. просадка

^XNG:

-84.52%

CL=F:

-93.11%

Текущая просадка

^XNG:

-31.07%

CL=F:

-56.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у CL=F с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции ^XNG уступали акциям CL=F по среднегодовой доходности: -1.60% против 0.90% соответственно.

^XNG

С начала года

3.32%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

6.64%

1 год

10.44%

5 лет

23.76%

10 лет

-1.60%

CL=F

С начала года

-11.34%

1 месяц

-9.30%

6 месяцев

-11.99%

1 год

-24.41%

5 лет

32.50%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XNG и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг риск-скорректированной доходности ^XNG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XNG c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XNG, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XNG: 0.71
CL=F: -0.67
Коэффициент Сортино ^XNG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XNG: 1.01
CL=F: -0.79
Коэффициент Омега ^XNG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XNG: 1.16
CL=F: 0.91
Коэффициент Кальмара ^XNG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XNG: 0.32
CL=F: -0.34
Коэффициент Мартина ^XNG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XNG: 3.28
CL=F: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CL=F равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и CL=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
-0.67
^XNG
CL=F

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и CL=F

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки CL=F в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и CL=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.07%
-56.52%
^XNG
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и CL=F

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 12.94%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
14.26%
^XNG
CL=F